Diese Seite befasst sich mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), dem gebräuchlichsten und beliebtesten der gleitenden Durchschnitte in der technischen Analyse.
Wenn Sie sich für andere Versionen des gleitenden Durchschnitts interessieren, können Sie zu den folgenden Links springen:
- Adaptiver gleitender Durchschnitt
- Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
- Dreieckiger gleitender Durchschnitt
- Typischer gleitender Preisdurchschnitt (Pivot Point)
- Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)
Was ist der einfache gleitende Durchschnitt?
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist wohl das beliebteste technische Analyseinstrument, das von Händlern verwendet wird. Er wird oft verwendet, um die Trendrichtung zu erkennen, kann aber auch hilfreich sein, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Der SMA ist ein Durchschnitt, oder in der statistischen Sprache, der Mittelwert.
SMA Beispiel
Die Preise der letzten 5 Tage waren 25, 28, 26, 24, 25. Der Durchschnitt wäre (25+28+26+26+27)/5 = 26,4.
Die SMA-Linie unter dem Kurs des letzten Tages von 27 wäre also 26,4. Da sich die Kurse in diesem Fall generell nach oben bewegen, könnte die SMA-Linie von 26,4 als Unterstützung fungieren.
SMA als Unterstützung
Potentielles Kaufsignal
Wenn sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet und in der Folge auch der gleitende Durchschnitt in einem Aufwärtstrend – und der gleitende Durchschnitt vom Kurs getestet wurde und der Kurs einige Male vom gleitenden Durchschnitt abgeprallt ist (d. h. der gleitende Durchschnitt dient als Unterstützung).d.h. der gleitende Durchschnitt dient als Unterstützungslinie) – dann könnte ein Händler bei den nächsten Pullbacks zurück zum einfachen gleitenden Durchschnitt kaufen.
Das nachstehende Diagramm des börsengehandelten Fonds Dow Jones Industrial Average (DIA) zeigt einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 20 Tagen, der als Unterstützung für die Preise dient.
SMA als Widerstand
Potentielles Verkaufssignal
Zu Zeiten, in denen sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet und der gleitende Durchschnitt ebenfalls in einem Abwärtstrend ist – und der Kurs den SMA testet und einige Male hintereinander abgewiesen wird (d. h. der gleitende Durchschnitt dient als Unterstützung für den Kurs).d.h. der gleitende Durchschnitt dient als Widerstandslinie) – dann könnte ein Händler bei der nächsten Erholung bis zum SMA verkaufen.
Dieses Diagramm des DIA zeigt, wie ein SMA als Widerstandslinie dienen kann:
Die obigen Beispiele verwenden nur einen SMA. Händler verwenden jedoch oft zwei oder sogar drei einfache gleitende Durchschnitte.
SMA Crossovers
Einfache gleitende Durchschnitts-Crossovers sind eine gängige Methode für Händler, gleitende Durchschnitte zu verwenden.
Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (d. h. ein gleitender Durchschnitt mit kürzerer Periode)d.h. ein gleitender Durchschnitt mit kürzerer Periode) entweder über einen langsameren gleitenden Durchschnitt (d.h. einen gleitenden Durchschnitt mit längerer Periode) kreuzt – was als ein bullischer Crossover betrachtet wird – oder unter ihn fällt – was als ein bearischer Crossover betrachtet wird.
50/200 Tage SMA Crossover
Dieses Diagramm des börsengehandelten Fonds S&P Depository Receipts zeigt den 50-Tage-SMA und den 200-Tage-SMA – ein gleitendes Durchschnittspaar, das von großen Finanzinstituten häufig als langfristiger Indikator für die Marktrichtung betrachtet wird.
Beachten Sie, dass sich der langfristige 200-Tage-SMA in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird oft als ein Signal dafür interpretiert, dass der Markt recht stark ist.
Ein Händler könnte einen Kauf in Erwägung ziehen, wenn der kurzfristige 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA übersteigt. Im Gegensatz dazu könnte ein Händler einen Verkauf in Erwägung ziehen, wenn der 50-Tage-SMA unter dem 200-Tage-SMA kreuzt.
Im obigen Diagramm des S&P 500 wären beide potenziellen Kaufsignale äußerst profitabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht.
Denken Sie daran, dass die 50-Tage/200-Tage-Kreuzung des einfachen gleitenden Durchschnitts eine sehr langfristige Strategie ist.
3 SMA-Crossover-Strategie
Trader, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie gleitende Durchschnittskreuzungen verwenden, könnten die 3 einfache gleitende Durchschnittskreuzungstechnik verwenden.
Dieser Chart der Wal-Mart (WMT) Aktie dient als Beispiel:
Die Methode der drei einfachen gleitenden Durchschnitte könnte wie folgt interpretiert werden:
- Das erste Überkreuzen des schnellsten SMA (im obigen Beispiel der 10-Tage-SMA) über den nächstschnelleren SMA (20-Tage-SMA) dient als Warnung, dass die Kurse eine Trendwende einleiten könnten. Ein Händler würde zu diesem Zeitpunkt in der Regel keinen tatsächlichen Kauf oder Verkauf tätigen.
- Danach könnte die zweite Überkreuzung des schnellsten SMA (10-Tage-SMA) und des langsamsten SMA (50-Tage-SMA) einen Händler dazu veranlassen, zu kaufen oder zu verkaufen.
Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 einfachen gleitenden Durchschnittsüberkreuzungsmethode. Einige Beispiele sind:
- Ein konservativerer Ansatz könnte darin bestehen, zu warten, bis der mittlere SMA (20-Tage) den langsameren SMA (50-Tage) überkreuzt. Dies ist jedoch im Grunde eine 2-SMA-Überkreuzungstechnik, keine 3-SMA-Technik.
- Ein Händler könnte eine Geldmanagementtechnik in Betracht ziehen, bei der er eine halbe Größe kauft, wenn der schnelle SMA den nächstschnelleren SMA überkreuzt. Er/sie würde dann die andere Hälfte eingeben, wenn der schnelle SMA den langsameren SMA überquert.
- Anstelle von Hälften kaufen oder verkaufen Sie ein Drittel einer Position, wenn der schnelle SMA den nächstschnelleren SMA überquert, ein weiteres Drittel, wenn der schnelle SMA den langsamen SMA überquert, und das letzte Drittel, wenn der zweitschnellste SMA den langsamen SMA überquert.
Eine gleitende Durchschnitts-Crossover-Technik, die 8+ gleitende Durchschnitte (exponentiell) verwendet, ist der gleitende Durchschnitts-Exponential-Band-Indikator.
Gleitende Durchschnitts-Crossover werden von Händlern oft als Hilfsmittel angesehen. In der Tat, Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der gleitenden Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)-Indikator.
Where to Trade Commodities Using Technical Analysis
Wenn Sie daran interessiert sind, den Handel mit technischen Analyse-Indikatoren wie der einfache gleitende Durchschnitt, werfen Sie einen Blick auf unsere Bewertungen dieser regulierten Brokern zur Verfügung in .
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