Ta strona jest o prostej średniej kroczącej (SMA), najbardziej powszechnej i popularnej ze średnich kroczących w analizie technicznej.
Jeśli interesują Cię inne wersje średniej kroczącej, możesz przejść do poniższych linków:
- Adaptacyjna średnia krocząca
- Ekspresowa średnia krocząca (EMA)
- Trójkątna średnia krocząca
- Typowa cenowa średnia krocząca (Pivot Point)
- Ważona średnia krocząca (WMA)
Co to jest prosta średnia krocząca?
Prosta średnia krocząca (SMA) jest prawdopodobnie najbardziej popularnym narzędziem analizy technicznej używanym przez traderów. Jest często używana do identyfikacji kierunku trendu, ale może być również pomocna w generowaniu potencjalnych sygnałów kupna i sprzedaży.
SMA jest średnią, lub w języku statystycznym, średnią średnią.
SMA Przykład
Ceny za ostatnie 5 dni wynosiły 25, 28, 26, 24, 25. Średnia wyniosłaby (25+28+26+27)/5 = 26.4.
W związku z tym linia SMA poniżej ceny z ostatniego dnia 27 wyniosłaby 26.4. W tym przypadku, ponieważ ceny generalnie idą w górę, linia SMA 26.4 może działać jako wsparcie.
SMA Działająca jako Wsparcie
Potencjalny Sygnał Kupna
Kiedy cena jest w trendzie wzrostowym, a następnie średnia ruchoma jest w trendzie wzrostowym – a średnia ruchoma została przetestowana przez cenę i cena odbiła się od średniej ruchomej kilka razy (tj.tzn. średnia krocząca służy jako linia wsparcia) – wtedy inwestor może kupować przy kolejnych cofnięciach do prostej średniej kroczącej.
Następny wykres funduszu inwestycyjnego Dow Jones Industrial Average (DIA) pokazuje 20-dniową prostą średnią kroczącą działającą jako wsparcie dla cen.
SMA Działająca jako Opór
Potencjalny Sygnał Sprzedaży
W momentach, kiedy cena jest w trendzie spadkowym i średnia krocząca również jest w trendzie spadkowym – a cena testuje SMA i zostaje odrzucona kilka razy z rzędu (tzn.Średnia krocząca służy jako linia oporu) – wtedy inwestor może sprzedać podczas następnego rajdu do SMA.
Niniejszy wykres indeksu DIA pokazuje, jak SMA może służyć jako linia oporu:
Powyższe przykłady wykorzystują tylko jedną SMA. Jednakże, traderzy często używają dwóch lub nawet trzech prostych średnich kroczących.
SMA Crossovers
Simple moving average crossovers
Simple moving average crossovers are a common way for traders to use moving averages.
A crossover occurs when a faster moving average (i.e. a shorter period moving average) krzyżuje się albo powyżej wolniejszej średniej ruchomej (e. a longer period moving average) – co jest uważane za bullish crossover – lub poniżej – co jest uważane za bearish crossover.
50/200 Day SMA Crossover
Ten wykres funduszu S&P Depository Receipts exchange-traded fund pokazuje 50-dniową SMA i 200-dniową SMA – parę średnich kroczących, na którą często patrzą duże instytucje finansowe jako na wskaźnik kierunku rynku o dużym zasięgu.
Proszę zauważyć, że długoterminowa 200-dniowa SMA jest w trendzie wzrostowym. Jest to często interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny.
Przedsiębiorca może rozważyć kupno, kiedy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przecina się powyżej 200-dniowej SMA. Przeciwnie, inwestor może rozważyć sprzedaż, kiedy 50-dniowa SMA przecina się poniżej 200-dniowej SMA.
Na powyższym wykresie S&P 500, oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle zyskowne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę.
Pamiętaj, że 50-dniowa/200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią.
3 SMA Crossover Strategy
Traderzy, którzy chcą więcej potwierdzenia, kiedy używają zwrotnic średnich kroczących, mogą użyć techniki 3 prostych średnich kroczących.
Ten wykres akcji Wal-Mart (WMT) działa jako przykład:
Metoda 3 prostych średnich kroczących może być interpretowana w następujący sposób:
- Pierwsze przecięcie najszybszej SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowej SMA) przez kolejną najszybszą SMA (20-dniową SMA) działa jak ostrzeżenie, że ceny mogą odwrócić trend. Inwestor zazwyczaj nie dokona zakupu ani sprzedaży w tym czasie.
- Potem, drugie przecięcie najszybszej SMA (10-dniowej) i najwolniejszej SMA (50-dniowej), może spowodować, że inwestor zdecyduje się na zakup lub sprzedaż.
Istnieją liczne warianty i metodologie wykorzystania metody przecięcia 3 prostych średnich kroczących. Niektóre przykłady to:
- Bardziej konserwatywne podejście może polegać na czekaniu, aż środkowa SMA (20-dniowa) przetnie wolniejszą SMA (50-dniową). Jednakże, jest to w zasadzie technika przecięcia 2 SMA, a nie 3 SMA.
- Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupnie połowy rozmiaru, kiedy szybka SMA przecina kolejną najszybszą SMA. Zamiast połowy, można kupić lub sprzedać jedną trzecią pozycji, kiedy szybka SMA przecina się z kolejną najszybszą SMA, kolejną jedną trzecią, kiedy szybka SMA przecina się z wolną SMA i ostatnią jedną trzecią, kiedy druga najszybsza SMA przecina się z wolną SMA.
Technika krzyżowania średnich kroczących, która wykorzystuje 8+ średnich kroczących (wykładniczych) to wskaźnik średniej kroczącej wykładniczej wstęgi.
Krzyżówki średnich kroczących są często postrzegane jako narzędzia przez handlowców. W rzeczywistości, zwrotnice są często zawarte w najbardziej popularnych wskaźników technicznych, w tym wskaźnik MACD (moving average convergence divergence).
Where to Trade Commodities Using Technical Analysis
Jeśli jesteś zainteresowany handlem przy użyciu wskaźników analizy technicznej, takich jak prosta średnia krocząca, spójrz na nasze recenzje tych regulowanych brokerów dostępnych w .
CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. <b>Pomiędzy 53.00%-89.00% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD.</b>Powinieneś rozważyć czy rozumiesz jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Dalsza lektura
Dowiedz się więcej o koncepcjach i strategiach wykresów analizy technicznej, w tym:
- Momentum
- Wolność
- Pchnięcie rynku
- Wolumen
.
Dodaj komentarz