Tato stránka se zabývá jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), nejběžnějším a nejoblíbenějším z klouzavých průměrů v technické analýze.
Pokud vás zajímají jiné verze klouzavého průměru, můžete přeskočit na následující odkazy:
- Adaptivní klouzavý průměr
- Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
- Trojúhelníkový klouzavý průměr
- Typický klouzavý průměr ceny (Pivot Point)
- Vážený klouzavý průměr (WMA)
Co je jednoduchý klouzavý průměr?
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je pravděpodobně nejoblíbenějším nástrojem technické analýzy, který obchodníci používají. Často se používá k určení směru trendu, ale může být také užitečný pro generování potenciálních nákupních a prodejních signálů.
Jednotný klouzavý průměr (SMA) je průměr, neboli řečeno statistickou mluvou, střední hodnota.
Příklad SMA
Ceny za posledních 5 dní byly 25, 28, 26, 24, 25.
Jednotný klouzavý průměr (SMA) je průměr, neboli řečeno statistickou mluvou, střední hodnota. Průměr by byl (25+28+26+26+27)/5 = 26,4.
Pod cenou 27 z posledního dne by tedy byla linie SMA 26,4. V tomto případě, jelikož se ceny obecně pohybují výše, by linie SMA 26,4 mohla působit jako support.
SMA působí jako support
Potenciální nákupní signál
Když je cena v rostoucím trendu a následně je v rostoucím trendu i klouzavý průměr – a klouzavý průměr byl cenou testován a cena se od něj několikrát odrazila (tj.tj. klouzavý průměr slouží jako linie podpory) – pak by obchodník mohl nakupovat při dalších odrazech zpět k jednoduchému klouzavému průměru.
Níže uvedený graf burzovně obchodovaného fondu Dow Jones Industrial Average (DIA) ukazuje 20denní jednoduchý klouzavý průměr, který funguje jako podpora ceny.
Klouzavý průměr působící jako rezistence
Potenciální prodejní signál
V době, kdy je cena v klesajícím trendu a klouzavý průměr je také v klesajícím trendu – a cena testuje SMA a je několikrát po sobě odmítnuta (tj.tj. klouzavý průměr slouží jako linie odporu) – pak by obchodník mohl prodávat při dalším růstu až k SMA.
Tento graf DIA ukazuje, jak může SMA sloužit jako linie odporu:
Výše uvedené příklady používají pouze jeden SMA. Obchodníci však často používají dva nebo dokonce tři jednoduché klouzavé průměry.
Křížení SMA
Křížení jednoduchých klouzavých průměrů je běžný způsob, jak obchodníci používají klouzavé průměry.
Křížení nastává, když rychlejší klouzavý průměr (tj.tj. klouzavý průměr s kratší periodou) překříží buď nad pomalejším klouzavým průměrem (tj. klouzavým průměrem s delší periodou) – což je považováno za býčí crossover – nebo pod ním – což je považováno za medvědí crossover.
Křížení 50/200denního SMA
Tento graf fondu obchodovaného na burze S&P Depository Receipts zobrazuje 50denní SMA a 200denní SMA – dvojici klouzavých průměrů, na kterou se velké finanční instituce často dívají jako na dlouhodobý ukazatel směru trhu.
Všimněte si, jak je dlouhodobý 200denní klouzavý průměr SMA v rostoucím trendu. To se často interpretuje jako signál, že trh je poměrně silný.
Obchodník by mohl zvážit nákup, když krátkodobější 50denní SMA překročí 200denní SMA. Naopak obchodník by mohl zvážit prodej, když se 50denní SMA protne pod 200denním SMA.
Ve výše uvedeném grafu S&P 500 by oba potenciální nákupní signály byly velmi ziskové, ale jeden potenciální prodejní signál by způsobil malou ztrátu.
Mějte na paměti, že křížení 50denních/200denních jednoduchých klouzavých průměrů je velmi dlouhodobá strategie.
Strategie křížení 3 SMA
Tradeři, kteří chtějí mít při používání křížení klouzavých průměrů větší potvrzení, mohou použít techniku křížení 3 jednoduchých klouzavých průměrů.
Tento graf akcií společnosti Wal-Mart (WMT) slouží jako příklad:
Metodu tří jednoduchých klouzavých průměrů lze interpretovat takto:
- První překřížení nejrychlejšího SMA (ve výše uvedeném příkladu 10denního SMA) přes další nejrychlejší SMA (20denní SMA) působí jako varování, že ceny mohou obrátit trend. Obchodník by v tomto okamžiku obvykle neuskutečnil skutečný nákup nebo prodej.
- Druhé překřížení nejrychlejšího SMA (10denního) a nejpomalejšího SMA (50denního) by pak mohlo obchodníka přimět k nákupu nebo prodeji.
Existuje mnoho variant a metodik použití metody 3 jednoduchých klouzavých průměrů. Některé příklady jsou:
- Konzervativnějším přístupem může být vyčkat, až střední SMA (20denní) překříží pomalejší SMA (50denní). V podstatě se však jedná o techniku překřížení 2 SMA, nikoliv 3 SMA.
- Obchodník by mohl zvážit techniku money managementu spočívající v nákupu poloviční velikosti, když rychlý SMA překříží další nejrychlejší SMA. Do druhé poloviny by pak vstoupil, když rychlý SMA přejde přes pomalejší SMA.
- Místo poloviční velikosti by mohl koupit nebo prodat třetinu pozice, když rychlý SMA přejde přes další nejrychlejší SMA, další třetinu, když rychlý SMA přejde přes pomalý SMA, a poslední třetinu, když druhý nejrychlejší SMA přejde přes pomalý SMA.
Technika křížení klouzavých průměrů, která využívá více než 8 klouzavých průměrů (exponenciálních), je indikátor klouzavého průměru s exponenciální stuhou.
Křížení klouzavých průměrů je často vnímaným nástrojem obchodníků. Ve skutečnosti jsou crossovery často součástí nejoblíbenějších technických indikátorů včetně indikátoru klouzavého průměru konvergence divergence (MACD).
Kde obchodovat komodity pomocí technické analýzy
Pokud máte zájem o obchodování pomocí indikátorů technické analýzy, jako je jednoduchý klouzavý průměr, podívejte se na naše recenze těchto regulovaných brokerů dostupných v .
CFD jsou složité nástroje a díky finanční páce je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz. <b>Při obchodování s CFD ztrácí peníze 53,00-89,00 % účtů drobných investorů.</b> Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.
Další čtení
Zjistěte více o koncepcích a strategiích tvorby grafů technické analýzy, včetně:
- Momentum
- Volatilita
- Trhový tah
- Objem
.
Napsat komentář