Esta página é sobre a média móvel simples (SMA), a mais comum e popular das médias móveis na análise técnica.
Se você estiver interessado em outras versões da média móvel, você pode pular para os links a seguir:
- Média móvel adaptável
- Média móvel exponencial (EMA)
- Média móvel triangular
- Preço típico da média móvel (Pivot Point)
- Média móvel ponderada (WMA)
O que é a média móvel simples?
A média móvel simples (SMA) é indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular utilizada pelos traders. É frequentemente usada para identificar a direção da tendência, mas também pode ser útil para gerar potenciais sinais de compra e venda.
A SMA é uma média, ou em termos estatísticos, a média.
A SMA Exemplo
Os preços dos últimos 5 dias foram 25, 28, 26, 24, 25. A média seria (25+28+26+26+27)/5 = 26,4,
Por isso, a linha SMA abaixo do preço do último dia de 27 seria 26,4. Neste caso, uma vez que os preços estão geralmente a subir, a linha SMA de 26,4 poderia estar a actuar como suporte.
SMA Actuando como Suporte
Sinal de Compra Potencial
Quando o preço está numa tendência de alta e subsequentemente a média móvel está numa tendência de alta – e a média móvel foi testada pelo preço e o preço saltou algumas vezes para fora da média móvel (i.e. a média móvel está servindo como uma linha de suporte) – então um trader pode comprar nos próximos puxões de volta para a média móvel simples.
O gráfico abaixo do fundo Dow Jones Industrial Average exchange-traded (DIA) mostra uma média móvel simples de 20 dias atuando como suporte para os preços.
SMA Agindo como Resistência
Sinal de Venda Potencial
Em momentos em que o preço está em baixa e a média móvel também está em baixa – e o preço testa o SMA e é rejeitado algumas vezes consecutivas (i.e. a média móvel está servindo como uma linha de resistência) – então um trader pode vender no próximo rally até o SMA.
Este gráfico do DIA mostra como um SMA pode servir como uma linha de resistência:
Os exemplos acima usam apenas um SMA. No entanto, os traders frequentemente usam duas ou mesmo três médias móveis simples.
Crossovers de SMA
Crossovers de média móvel simples são uma forma comum dos traders usarem médias móveis.
Um crossover ocorre quando uma média móvel mais rápida (i.e. uma média móvel de um período mais curto) atravessa acima de uma média móvel mais lenta (ou seja, uma média móvel de um período mais longo) – que é considerada um crossover em alta – ou abaixo – que é considerada um crossover em baixa.
50/200 Dia SMA Crossover
Este gráfico do fundo S&P Depository Receipts exchange-traded mostra o SMA de 50 dias e o SMA de 200 dias – um par médio móvel que é frequentemente visto pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado.
Note como o SMA de 200 dias de longo prazo está em tendência de alta. Isto é frequentemente interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte.
Um trader pode considerar comprar quando o SMA de curto prazo de 50 dias cruza acima do SMA de 200 dias. Ao contrário, um trader pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias.
No gráfico acima do S&P 500, ambos os sinais de compra potencial teriam sido extremamente lucrativos, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda.
Cuidado que o crossover de média móvel simples de 50 dias/200 dias é uma estratégia de muito longo prazo.
3 SMA Crossover Strategy
Os operadores que querem mais confirmação quando usam crossovers de média móvel, podem usar a técnica de 3 simples crossovers de média móvel.
Este gráfico do estoque do Wal-Mart (WMT) age como um exemplo:
O método das 3 médias móveis simples poderia ser interpretado da seguinte forma:
- O primeiro cruzamento da SMA mais rápida (no exemplo acima, a SMA de 10 dias) com a próxima SMA mais rápida (SMA de 20 dias) actua como um aviso de que os preços podem estar a inverter a tendência. Um trader normalmente não colocaria uma compra ou venda real neste momento.
- A seguir, o segundo cruzamento da SMA mais rápida (10 dias) e a SMA mais lenta (50 dias), pode desencadear um trader a comprar ou vender.
Existem numerosas variantes e metodologias para usar o método de 3 simples cruzamentos de médias móveis. Alguns exemplos são:
- Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o SMA médio (20 dias) atravesse o SMA mais lento (50 dias). No entanto, esta é basicamente uma técnica de cruzamento de 2 SMA, não uma técnica de 3 SMA.
- Um trader pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de comprar um meio tamanho quando a SMA rápida atravessa a SMA mais rápida seguinte. Ele entraria então na outra metade quando o SMA rápido atravessasse o SMA mais lento.
- Em vez de metade, compraria ou venderia um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessasse o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessasse o SMA lento, e o último terço quando o segundo SMA mais rápido atravessasse o SMA lento.
Uma técnica de cruzamento de médias móveis que usa 8+ médias móveis (exponencial) é o indicador de média móvel exponencial de fitas.
Moving Average crossovers são frequentemente vistos pelos traders. De facto, os crossovers são frequentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de convergência da média móvel (MACD).
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