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Cette page concerne la moyenne mobile simple (SMA), la plus commune et la plus populaire des moyennes mobiles en analyse technique.

Si vous êtes intéressé par d’autres versions de la moyenne mobile, vous pouvez passer aux liens suivants :

  • Moyenne mobile adaptative
  • Moyenne mobile exponentielle (EMA)
  • Moyenne mobile triangulaire
  • Moyenne mobile de prix typique (point pivot)
  • Moyenne mobile pondérée (WMA)

Qu’est-ce que la moyenne mobile simple ?

La moyenne mobile simple (SMA) est sans doute l’outil d’analyse technique le plus populaire utilisé par les traders. Elle est souvent utilisée pour identifier la direction de la tendance, mais peut également être utile pour générer des signaux potentiels d’achat et de vente.

La SMA est une moyenne, ou en langage statistique, la moyenne.

Exemple de SMA

Les prix des 5 derniers jours étaient 25, 28, 26, 24, 25. La moyenne serait de (25+28+26+26+27)/5 = 26,4.

Donc, la ligne de la SMA sous le prix du dernier jour de 27 serait de 26,4. Dans ce cas, puisque les prix sont généralement en hausse, la ligne SMA de 26,4 pourrait servir de support.

SMA servant de support

Signal d’achat potentiel

Lorsque le prix est dans une tendance haussière et que, par la suite, la moyenne mobile est dans une tendance haussière – et que la moyenne mobile a été testée par le prix et que le prix a rebondi sur la moyenne mobile à quelques reprises (c’est-à-dire que la moyenne mobile sert de support à la moyenne mobile).c’est-à-dire que la moyenne mobile sert de ligne de support) – alors un trader pourrait acheter sur les prochains pullbacks vers la moyenne mobile simple.

Le graphique ci-dessous du fonds négocié en bourse Dow Jones Industrial Average (DIA) montre une moyenne mobile simple à 20 jours agissant comme support pour les prix.

moyenne mobile simple agissant comme support pour les prix
Veuillez noter qu’il s’agit d’un exemple de transaction – pas d’une recommandation.

SMA agissant comme une résistance

Signal de vente potentiel

À certains moments, lorsque le prix est dans une tendance baissière et que la moyenne mobile est également dans une tendance baissière – et que le prix teste la SMA et est rejeté plusieurs fois consécutives (i.c’est-à-dire que la moyenne mobile sert de ligne de résistance) – alors un trader pourrait vendre lors du prochain rallye jusqu’à la SMA.

Ce graphique du DIA montre comment une SMA peut servir de ligne de résistance:

moyenne mobile simple agissant comme une résistance
Veuillez noter qu’il s’agit d’un exemple de transaction – et non d’une recommandation.

Les exemples ci-dessus utilisent une seule SMA. Cependant, les traders utilisent souvent deux ou même trois moyennes mobiles simples.

Croisements de SMA

Les croisements de moyennes mobiles simples sont une façon courante pour les traders d’utiliser les moyennes mobiles.

Un croisement se produit lorsqu’une moyenne mobile plus rapide (c’est-à-dire.c’est-à-dire une moyenne mobile de période plus courte) croise soit au-dessus d’une moyenne mobile plus lente (c’est-à-dire une moyenne mobile de période plus longue) – ce qui est considéré comme un croisement haussier – ou en dessous – ce qui est considéré comme un croisement baissier.

Croisement de la SMA 50/200 jours

Ce graphique du fonds négocié en bourse S&P Depository Receipts montre la SMA 50 jours et la SMA 200 jours – une paire de moyennes mobiles qui est souvent regardée par les grandes institutions financières comme un indicateur à long terme de la direction du marché.

croisement de la moyenne mobile simple de 50 jours et de 200 jours
Veuillez noter qu’il s’agit d’un exemple de transaction – pas d’une recommandation.

Notez comment la SMA à long terme de 200 jours est dans une tendance à la hausse. Ceci est souvent interprété comme un signal que le marché est assez fort.

Un trader pourrait envisager d’acheter lorsque la SMA à court terme de 50 jours croise au-dessus de la SMA de 200 jours. À l’inverse, un trader pourrait envisager de vendre lorsque la SMA de 50 jours croise en dessous de la SMA de 200 jours.

Dans le graphique ci-dessus du S&P 500, les deux signaux d’achat potentiels auraient été extrêmement rentables, mais le seul signal de vente potentiel aurait entraîné une petite perte.

N’oubliez pas que le croisement des moyennes mobiles simples 50 jours/200 jours est une stratégie à très long terme.

Stratégie du croisement des 3 SMA

Les traders qui veulent plus de confirmation lorsqu’ils utilisent les croisements de moyennes mobiles, pourraient utiliser la technique du croisement des 3 moyennes mobiles simples.

Ce graphique de l’action Wal-Mart (WMT) sert d’exemple:

signaux d'achat et de vente par croisement de trois moyennes mobiles simples
Veuillez noter qu’il s’agit d’un exemple de transaction – et non d’une recommandation.

La méthode des 3 moyennes mobiles simples pourrait être interprétée comme suit :

  1. Le premier croisement de la SMA la plus rapide (dans l’exemple ci-dessus, la SMA 10 jours) sur la SMA la plus rapide suivante (SMA 20 jours) agit comme un avertissement que les prix pourraient inverser la tendance. Un trader ne placerait généralement pas un achat ou une vente réelle à ce moment-là.
  2. Par la suite, le deuxième croisement de la SMA la plus rapide (10 jours) et de la SMA la plus lente (50 jours), pourrait déclencher un trader pour acheter ou vendre.

Il existe de nombreuses variantes et méthodologies pour utiliser la méthode du croisement des 3 moyennes mobiles simples. En voici quelques exemples :

  • Une approche plus conservatrice pourrait consister à attendre que la SMA médiane (20 jours) croise la SMA la plus lente (50 jours). Cependant, il s’agit essentiellement d’une technique de croisement de 2 SMA, et non de 3 SMA.
  • Un trader pourrait envisager une technique de gestion de l’argent consistant à acheter une demi-taille lorsque la SMA rapide croise la SMA suivante la plus rapide. Il entrerait ensuite l’autre moitié lorsque le SMA rapide croise le SMA plus lent.
  • Au lieu de moitiés, achetez ou vendez un tiers d’une position lorsque le SMA rapide croise le SMA le plus rapide suivant, un autre tiers lorsque le SMA rapide croise le SMA lent, et le dernier tiers lorsque le deuxième SMA le plus rapide croise le SMA lent.

Une technique de croisement de moyennes mobiles qui utilise 8+ moyennes mobiles (exponentielles) est l’indicateur de ruban exponentiel de moyenne mobile.

Les croisements de moyennes mobiles sont des outils souvent considérés par les traders. En fait, les croisements sont souvent inclus dans les indicateurs techniques les plus populaires, y compris l’indicateur de convergence divergence de la moyenne mobile (MACD).

Où trader les matières premières en utilisant l’analyse technique

Si vous êtes intéressé par le trading en utilisant des indicateurs d’analyse technique comme la moyenne mobile simple, jetez un coup d’œil à nos revues de ces courtiers réglementés disponibles en .

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