Mikä on yksinkertainen liukuva keskiarvo? (And How Do Traders Interpret It)

Tämä sivu käsittelee yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA), joka on yleisimpiä ja suosituimpia liukuvia keskiarvoja teknisessä analyysissä.

Jos olet kiinnostunut muista liukuvan keskiarvon versioista, voit siirtyä seuraaviin linkkeihin:

• Adaptiivinen liukuva keskiarvo
• Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)
• Triangulaarinen liukuva keskiarvo
• Tyypillinen hinnan liukuva keskiarvo (Pivot Point)
• Painotettu liukuva keskiarvo (WMA)

Mikä on yksinkertainen liukuva keskiarvo?

Simppeli liukuva keskiarvo (SMA) on kiistatta suosituin teknisen analyysin työkalu, jota kauppiaat käyttävät. Sitä käytetään usein trendin suunnan tunnistamiseen, mutta siitä voi olla apua myös mahdollisten osto- ja myyntisignaalien luomisessa.

SMA on keskiarvo eli tilastollisessa kielessä keskiarvo.

SMA toimii tukena

Potentiaalinen ostosignaali

Kun hinta on nousutrendissä ja sen jälkeen liukuva keskiarvo on nousutrendissä – ja kurssi on testannut liukuvan keskiarvon ja kurssi on pomppinut liukuvasta keskiarvosta muutamaan otteeseen (esim.eli liukuva keskiarvo toimii tukiviivana) – silloin kauppias saattaa ostaa seuraavilla pullbackeilla takaisin yksinkertaiselle liukuvalle keskiarvolle.

Oheisessa Dow Jones Industrial Average -pörssinoteeratun rahaston (DIA) kaaviossa näkyy 20 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka toimii hintojen tukena.

SMA toimii vastuksena

Potentiaalinen myyntisignaali

Aikoina, jolloin hinta on laskusuunnassa ja liukuva keskiarvo on myös laskusuunnassa – ja hinta testaa SMA:ta ja hylätään muutaman kerran peräkkäin (esim.eli liukuva keskiarvo toimii vastustuslinjana) – silloin kauppias saattaa myydä seuraavassa rallissa SMA:lle asti.

Tämä DIA:n kaavio osoittaa, miten SMA voi toimia vastustuslinjana:

Yllä olevissa esimerkeissä käytetään vain yhtä SMA:ta. Elinkeinonharjoittajat käyttävät kuitenkin usein kahta tai jopa kolmea yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa.

SMA Crossovers

Yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen crossoverit ovat yleinen tapa, jolla elinkeinonharjoittajat käyttävät liukuvia keskiarvoja.

50/200 päivän SMA:n ylitys

Tämässä S&P Depository Receipts -pörssinoteeratun rahaston kaaviossa näkyy 50 päivän SMA ja 200 päivän SMA – liukuva keskiarvopari, jota suuret rahoituslaitokset tarkastelevat usein pitkän aikavälin indikaattorina markkinoiden suunnasta.

Huomaa, kuinka pitkän aikavälin 200 päivän SMA on nousutrendissä. Tämä tulkitaan usein signaaliksi siitä, että markkinat ovat melko vahvat.

Välittäjä voisi harkita ostamista, kun lyhyemmän aikavälin 50 päivän SMA ylittää 200 päivän SMA:n yläpuolella. Sitä vastoin elinkeinonharjoittaja voisi harkita myymistä, kun 50 päivän SMA ylittää 200 päivän SMA:n alapuolella.

Yllä olevassa S&P 500:n kaaviossa molemmat mahdolliset ostosignaalit olisivat olleet erittäin kannattavia, mutta yksi mahdollinen myyntisignaali olisi aiheuttanut pienen tappion.

3 SMA:n ylitysstrategia

Traderit, jotka haluavat enemmän vahvistusta käyttäessään liukuvien keskiarvojen ylityksiä, saattavat käyttää 3 yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ylitystekniikkaa.

Tämä Wal-Martin (WMT) osakkeen kaavio toimii esimerkkinä:

Kolmen yksinkertaisen liukuvan keskiarvon menetelmä voitaisiin tulkita seuraavasti:

1. Nopeimman SMA:n (yllä olevassa esimerkissä 10 päivän SMA) ensimmäinen ylitys seuraavan nopeimman SMA:n (20 päivän SMA) yli toimii varoituksena siitä, että hinnat saattavat olla kääntymässä trendiin. Elinkeinonharjoittaja ei yleensä aseta varsinaista osto- tai myyntisopimusta tällä hetkellä.
2. Sen jälkeen nopeimman SMA:n (10 päivän) ja hitaimman SMA:n (50 päivän) toinen ylitys saattaa laukaista elinkeinonharjoittajan ostamaan tai myymään.

Kolmen yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ylitysmenetelmän käyttämiseen on olemassa lukuisia muunnelmia ja menetelmiä. Joitakin esimerkkejä ovat:

• Konservatiivisempi lähestymistapa voisi olla odottaa, kunnes keskimmäinen SMA (20 päivän) ylittää hitaamman SMA:n (50 päivän). Tämä on kuitenkin pohjimmiltaan 2 SMA:n ylitystekniikka, ei 3 SMA:n tekniikka.
• Erikoiskauppias voisi harkita rahanhallintatekniikkana puolen koon ostamista, kun nopea SMA ylittää seuraavaksi nopeimman SMA:n. Hän syöttäisi sitten toisen puolikkaan, kun nopea SMA ylittää hitaamman SMA:n.
• Puolikkaan sijasta osta tai myy kolmasosa positiosta, kun nopea SMA ylittää seuraavaksi nopeimman SMA:n, toinen kolmasosa, kun nopea SMA ylittää hitaan SMA:n, ja viimeinen kolmasosa, kun toiseksi nopein SMA ylittää hitaan SMA:n.

Liukuvan keskiarvon ylitystekniikka, jossa käytetään 8+ liukuvaa keskiarvoa (eksponentiaalista), on liukuvan keskiarvon eksponentiaalinen nauhaindikaattori.

Liukuvan keskiarvon ylitystekniikkaa tarkastellaan usein kauppiaiden työkaluina. Itse asiassa crossoverit sisältyvät usein suosituimpiin teknisiin indikaattoreihin, kuten liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi-indikaattoriin (MACD-indikaattori).

Missä käydä kauppaa hyödykkeillä käyttäen teknistä analyysia

Jos olet kiinnostunut kaupankäynnistä käyttäen teknisen analyysin indikaattoreita, kuten yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa, katso arvostelumme näistä säännellyistä välittäjistä, jotka ovat saatavilla .

CFD:t ovat monimutkaisia instrumentteja, ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vivutuksen vuoksi. <b>Välillä 53,00 %-89,00 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa CFD-kaupankäynnissä.</b> Sinun tulisi harkita, ymmärrätkö, miten CFD:t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojen menettämisestä.

Lisälukemista

Opi lisää teknisen analyysin kartoituskäsitteistä ja -strategioista, mukaan lukien:

• Momentum
• Volatiliteetti
• Markkinan työntövoima
• Volyymi